Найден способ экспорта моделей и текстур из GTA IV.
Заранее скажу, что метод 100% работает для Win XP, на Win Vista удачно достать текстуры и модели не получилось.
Для того, чтобы достать текстуры и модели из GTA IV воспользуемся данной программой.

Итак подробная инструкция к действию:
1. Устанавливаем 3DRipperDX.

2. Запускаем программу далее смотрим в раздел Options:
Галочки Capture all shaders и Capture all textures позволяют захватывать текстуры и модели постояно, а не только при нажатии Capture key. Собственно т.к. мы не будем использовать режим атаки конкретно на GTA IV, данные галочки можно не трогать.

Далее перейдем к списку output directory:
Frames(*.3dr) output directory: собственно директория куда будут сохраняться выдернутые из игры сцены. О том как подгрузить данные модели в 3ds max будет отдлельный маленький гайд на нашем сайте. Он уже пишется, но пока не готов, потому что мы стремимся публиковать новости сразу по их поступлению.
Textures (*.dds) output directory: директория куда будут сохраняться выдернутые текстуры в формате dds. Для открытия этого формата в архиве ищите программу IrfanView.

3. Собственно все готово, по возможности выключаем все ненужные в данный момент программы использующие directX, жмем Start global system monitoring, запускаем игру. Убедившись, что в левом верхнем углу есть небольшая надпись "Ready to capture", во время игры жмём Capture key (по умолчанию F12), прога сохраняет все текстуры, которые используются в текущей сцене игры в папку, указанную в поле Textures output directory.